Сравнение KPRO с KPDD
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD). KPRO is actively managed, while KPDD is passively managed. Over the past year, KPRO returned -5.14% vs -59.85% for KPDD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KPRO charges 0.95%/yr vs 1.27%/yr for KPDD.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KPDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у KPDD с доходностью -60.40%.
KPRO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPDD
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -37.84%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -60.61%
- 1 год
- -59.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и KPDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.26% | 3.20% |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -60.40% | -26.34% |
Correlation
The correlation between KPRO and KPDD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between KPRO and KPDD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. KPDD — Ранг доходности на риск
KPRO
KPDD
Сравнение KPRO c KPDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | KPDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.81 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.56 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KPDD
Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки KPDD в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KPDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | KPDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -75.92% | +62.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -74.22% | +61.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -75.92% | +62.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -38.60% | +35.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 38.35% | -31.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KPDD
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.48%, в то время как у KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) волатильность равна 28.82%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | KPDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 28.82% | -27.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 50.91% | -43.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 65.11% | -56.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 73.68% | -65.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 73.68% | -65.91% |
Сравнение комиссий KPRO и KPDD
KPRO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KPDD в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KPDD
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности KPDD в 146.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 146.13% | 57.87% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and KPDD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (28.82%) compared to KPRO (1.48%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.98% vs KPDD's -75.92%.
On 1-year performance, KPRO leads with -5.14% vs -59.85% for KPDD. On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -5.14% return vs -59.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 146.13%, compared with 2.83% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while KPDD is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 1.27% for KPDD.
KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и KPDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор