PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPDD с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPDD с KARS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs 69.84% for KARS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности KPDD и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью 16.24%.

KPDD

1 день
-6.41%
1 месяц
-26.78%
С начала года
-49.17%
6 месяцев
-53.13%
1 год
-39.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPDD и KARS

2026 (YTD)2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		-49.17%-25.58%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%36.83%

Correlation

The correlation between KPDD and KARS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.53

The correlation between KPDD and KARS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KPDD и KARS

Секторы
KPDD
KARS

Потребительский циклический сектор

100.0%
34.3%

Сырьевые материалы

-

26.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

21.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KPDD
100.0%
KARS
34.3%

Сырьевые материалы

KPDD

-

KARS
26.6%

Коммуникационные услуги

KPDD

-

KARS

-

Потребительский защитный сектор

KPDD

-

KARS

-

Энергетика

KPDD

-

KARS

-

Финансовые услуги

KPDD

-

KARS

-

Здравоохранение

KPDD

-

KARS

-

Промышленность

KPDD

-

KARS
21.9%

Недвижимость

KPDD

-

KARS

-

Технологии

KPDD

-

KARS
17.2%

Коммунальные услуги

KPDD

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с KPDD:
KPDD с XTJLKPDD с KOIDKPDD с KBUFKPDD с KPROKPDD с KHYBKPDD с KSPYKPDD с ARMG
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO

Доходность на риск

KPDD vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPDD
Ранг доходности на риск KPDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPDD c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPDDKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.71

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
3.33

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.43

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

6.97

-7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

19.68

-20.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPDD vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPDD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа KARS равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPDD и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPDDKARSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.71

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.20

-0.93

Просадки

Сравнение просадок KPDD и KARS

Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPDDKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.57%

-64.85%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.49%

-10.08%

-58.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.09%

-29.15%

-39.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.19%

-28.32%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.59%

3.56%

+31.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KPDD и KARS

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPDDKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.05%

9.00%

+25.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.37%

18.66%

+32.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.76%

25.97%

+38.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.72%

29.78%

+44.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.72%

29.29%

+45.43%

Сравнение комиссий KPDD и KARS

KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPDD и KARS

Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, что больше доходности KARS в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		113.85%57.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KPDD and KARS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPDD has higher volatility (34.05%) compared to KARS (9.00%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs KARS's -64.85%.

On 1-year performance, KARS leads with 69.84% vs -39.50% for KPDD. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KARS has performed better with a 69.84% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.

KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 0.16% for KARS.

KPDD is categorized as Leveraged Equities, while KARS is Industrials Equities. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.72% for KARS.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPDD и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор