Сравнение KPRO с KMLI
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -5.14% vs -68.17% for KMLI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 1.26%/yr for KMLI.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KMLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у KMLI с доходностью -41.88%.
KPRO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLI
- 1 день
- 9.28%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -41.88%
- 6 месяцев
- -41.21%
- 1 год
- -68.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и KMLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.26% | 2.29% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -41.88% | -38.14% |
Correlation
The correlation between KPRO and KMLI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. KMLI — Ранг доходности на риск
KPRO
KMLI
Сравнение KPRO c KMLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | KMLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.93 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.42 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KMLI
Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки KMLI в -73.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KMLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | KMLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -73.23% | +60.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -73.23% | +60.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -70.09% | +57.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -42.39% | +39.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 47.95% | -41.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KMLI
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.48%, в то время как у KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | KMLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 20.68% | -19.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 61.77% | -53.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 79.41% | -70.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 78.91% | -71.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 78.91% | -71.14% |
Сравнение комиссий KPRO и KMLI
KPRO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KMLI в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KMLI
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности KMLI в 18.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.29% | 10.63% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and KMLI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (20.68%) compared to KPRO (1.48%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.98% vs KMLI's -73.23%.
On 1-year performance, KPRO leads with -5.14% vs -68.17% for KMLI. On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -5.14% return vs -68.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 18.29%, compared with 2.83% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while KMLI is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 1.26% for KMLI.
KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и KMLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор