Сравнение KPRO с KJD
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KPRO charges 0.95%/yr vs 1.26%/yr for KJD.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у KJD с доходностью 1.96%.
KPRO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJD
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и KJD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -5.12% | -5.92% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.96% | -27.86% |
Correlation
The correlation between KPRO and KJD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. KJD — Ранг доходности на риск
KPRO
KJD
Сравнение KPRO c KJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | KJD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.62 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KJD
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что меньше максимальной просадки KJD в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.92% | -49.17% | +37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -31.90% | +19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -28.63% | +26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KJD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 62.90% | -54.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 62.90% | -55.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 62.90% | -55.07% |
Сравнение комиссий KPRO и KJD
KPRO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KJD
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как KJD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.79% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and KJD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KPRO has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for KJD.
KPRO is categorized as Options Trading, while KJD is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 1.26% for KJD.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и KJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор