Сравнение KPRO с KEUA
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index. KPRO is actively managed, while KEUA is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for KEUA.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KEUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KPRO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -9.43%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и KEUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -5.17% | 7.79% | 12.68% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | 14.13% |
Correlation
The correlation between KPRO and KEUA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. KEUA — Ранг доходности на риск
KPRO
KEUA
Сравнение KPRO c KEUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | KEUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KEUA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KEUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | — | — |
Сравнение комиссий KPRO и KEUA
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KEUA в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KEUA
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности KEUA в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.80% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and KEUA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEUA is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEUA is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KEUA has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.80% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while KEUA is Commodities. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.87% for KEUA.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и KEUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор