Сравнение KPRO с ISCMF
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. KPRO is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, KPRO returned -5.14% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
KPRO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.26% | 7.79% | 11.98% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.83% |
Correlation
The correlation between KPRO and ISCMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
KPRO
ISCMF
Сравнение KPRO c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.31 | -1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 5.53 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 11.76 | -12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и ISCMF
Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -25.42% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -5.69% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -5.26% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -13.34% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 2.67% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и ISCMF
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.48%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 5.11% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 15.45% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 17.84% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 14.28% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 14.28% | -6.51% |
Сравнение комиссий KPRO и ISCMF
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и ISCMF
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to KPRO (1.48%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.98% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -5.14% for KPRO. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for ISCMF.
KPRO is categorized as Options Trading, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор