PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KPRO с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KPRO и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KPRO и DMAR


Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.


KPRO

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-10.40%
1 год
-0.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Сравнение комиссий KPRO и DMAR

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DMAR в 0.85%.


Доходность на риск

KPRO vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 1111
Ранг коэф-та Мартина

DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KPRODMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.66

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

2.45

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.51

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.08

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

13.69

-13.82

KPRO vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KPRODMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.66

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.03

-0.06

Корреляция

Корреляция между KPRO и DMAR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и DMAR

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок KPRO и DMAR

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и DMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


KPRODMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-9.84%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-6.15%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-0.14%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.91%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

0.93%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и DMAR

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KPRODMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.94%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

2.71%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

7.59%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

7.06%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

7.05%

+0.79%