Сравнение KPHO с ROAM
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и ROAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 19.49%.
KPHO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -12.57%
- С начала года
- -9.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROAM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- 13.58%
- С начала года
- 19.49%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам KPHO и ROAM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -9.36% | 9.46% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 19.49% | 1.70% |
Correlation
The correlation between KPHO and ROAM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. ROAM — Ранг доходности на риск
KPHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROAM
Сравнение KPHO c ROAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPHO | ROAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPHO и ROAM
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и ROAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -45.47% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -7.49% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -11.06% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и ROAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 17.09% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 15.69% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 17.90% | +8.97% |
Сравнение комиссий KPHO и ROAM
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и ROAM
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности ROAM в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 11.47% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.45% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and ROAM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 2.45% for ROAM.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: KraneShares and Hartford. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.44% for ROAM.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и ROAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор