Сравнение KPHO с DBEM
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и DBEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 21.20%.
KPHO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -12.57%
- С начала года
- -9.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBEM
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- 6 месяцев
- 13.60%
- С начала года
- 21.20%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение доходности по годам KPHO и DBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -9.36% | 9.46% |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 21.20% | 2.12% |
Correlation
The correlation between KPHO and DBEM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. DBEM — Ранг доходности на риск
KPHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBEM
Сравнение KPHO c DBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPHO | DBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPHO и DBEM
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и DBEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | DBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -33.51% | +19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -10.19% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -11.64% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и DBEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | DBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 21.63% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 17.90% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 17.48% | +9.39% |
Сравнение комиссий KPHO и DBEM
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DBEM в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и DBEM
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности DBEM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 2.18% | 1.84% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 11.47% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and DBEM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 2.18% for DBEM.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: KraneShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.66% for DBEM.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и DBEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор