Сравнение KPDD с USOY
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. KPDD is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KPDD charges 1.27%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
KPDD
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -26.78%
- С начала года
- -49.17%
- 6 месяцев
- -53.13%
- 1 год
- -39.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.17% | -25.58% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -5.57% |
Correlation
The correlation between KPDD and USOY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. USOY — Ранг доходности на риск
KPDD
USOY
Сравнение KPDD c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPDD | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.03 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 7.74 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPDD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.89 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.99 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок KPDD и USOY
Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.57% | -17.46% | -53.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.49% | -14.29% | -54.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.09% | -5.11% | -63.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -6.47% | -30.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.59% | 7.42% | +27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и USOY
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.05% | 11.62% | +22.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.37% | 27.18% | +24.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.76% | 30.44% | +34.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 26.13% | +48.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.72% | 26.13% | +48.59% |
Сравнение комиссий KPDD и USOY
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и USOY
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, что больше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 113.85% | 57.87% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and USOY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (34.05%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -39.50% for KPDD. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 54.16% for USOY.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор