Сравнение KPDD с USO
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
KPDD
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -26.78%
- С начала года
- -49.17%
- 6 месяцев
- -53.13%
- 1 год
- -39.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам KPDD и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.17% | -25.58% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -5.00% |
Correlation
The correlation between KPDD and USO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.06 |
The correlation between KPDD and USO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. USO — Ранг доходности на риск
KPDD
USO
Сравнение KPDD c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPDD | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 5.01 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.42 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPDD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 2.31 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.18 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок KPDD и USO
Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.57% | -98.19% | +27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.49% | -20.39% | -48.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.09% | -85.01% | +15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -75.30% | +38.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.59% | 10.82% | +23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и USO
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.05% | 14.87% | +19.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.37% | 38.23% | +13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.76% | 44.20% | +20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 36.06% | +38.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.72% | 39.00% | +35.72% |
Сравнение комиссий KPDD и USO
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и USO
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 113.85% | 57.87% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and USO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (34.05%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -39.50% for KPDD. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 0.00% for USO.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: KraneShares and USCF. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор