PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPDD с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPDD с PBTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs 4.68% for PBTP. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности KPDD и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 2.15%.

KPDD

1 день
-6.41%
1 месяц
-26.78%
С начала года
-49.17%
6 месяцев
-53.13%
1 год
-39.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPDD и PBTP

2026 (YTD)2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		-49.17%-25.58%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%3.75%

Correlation

The correlation between KPDD and PBTP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов KPDD и PBTP

Секторы
KPDD
PBTP

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KPDD
100.0%
PBTP

-

Сырьевые материалы

KPDD

-

PBTP

-

Коммуникационные услуги

KPDD

-

PBTP

-

Потребительский защитный сектор

KPDD

-

PBTP

-

Энергетика

KPDD

-

PBTP

-

Финансовые услуги

KPDD

-

PBTP
0.0%

Здравоохранение

KPDD

-

PBTP

-

Промышленность

KPDD

-

PBTP

-

Недвижимость

KPDD

-

PBTP

-

Технологии

KPDD

-

PBTP

-

Коммунальные услуги

KPDD

-

PBTP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с KPDD:
KPDD с XTJLKPDD с KOIDKPDD с KBUFKPDD с KPROKPDD с KSPYKPDD с KHYBKPDD с KARS
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L

Доходность на риск

KPDD vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPDD
Ранг доходности на риск KPDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPDD c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPDDPBTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
3.05

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
5.10

-5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.66

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

7.08

-7.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

24.51

-25.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPDD vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPDD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа PBTP равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPDD и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPDDPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

3.05

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

1.30

-2.04

Просадки

Сравнение просадок KPDD и PBTP

Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и PBTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPDDPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.57%

-5.44%

-65.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.49%

-0.66%

-67.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.09%

-0.02%

-69.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.19%

-0.75%

-36.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.59%

0.19%

+34.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KPDD и PBTP

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPDDPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.05%

0.40%

+33.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.37%

1.03%

+50.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.76%

1.54%

+63.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.72%

2.85%

+71.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.72%

2.64%

+72.08%

Сравнение комиссий KPDD и PBTP

KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPDD и PBTP

Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, что больше доходности PBTP в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		113.85%57.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы

KPDD and PBTP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPDD has higher volatility (34.05%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs PBTP's -5.44%.

On 1-year performance, PBTP leads with 4.68% vs -39.50% for KPDD. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBTP has performed better with a 4.68% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.

KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 3.10% for PBTP.

KPDD is categorized as Leveraged Equities, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.07% for PBTP.

PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPDD и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор