Сравнение KPDD с PBTP
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -45.96% vs 3.40% for PBTP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и PBTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -49.00%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 1.80%.
KPDD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 10.57%
- 6 месяцев
- -42.49%
- С начала года
- -49.00%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.00% | -26.34% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.80% | 3.73% |
Correlation
The correlation between KPDD and PBTP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. PBTP — Ранг доходности на риск
KPDD
PBTP
Сравнение KPDD c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPDD | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 4.49 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 14.50 | -15.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPDD и PBTP
Максимальная просадка KPDD за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и PBTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -5.44% | -72.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.88% | -0.76% | -75.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.99% | -0.36% | -68.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -0.75% | -39.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.97% | 0.23% | +41.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и PBTP
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.97% | 0.61% | +22.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.75% | 1.18% | +51.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 1.62% | +65.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.48% | 2.85% | +71.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.48% | 2.63% | +71.85% |
Сравнение комиссий KPDD и PBTP
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и PBTP
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.46%, что больше доходности PBTP в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 113.46% | 57.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 4.80% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and PBTP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (22.97%) compared to PBTP (0.61%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -77.47% vs PBTP's -5.44%.
On 1-year performance, PBTP leads with 3.40% vs -45.96% for KPDD. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBTP has performed better with a 3.40% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 113.46%, compared with 4.80% for PBTP.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.07% for PBTP.
PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и PBTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор