Сравнение KPDD с MULL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. KPDD is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs 6074.28% for MULL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KPDD charges 1.27%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности KPDD и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.

KPDD

1 день: -6.41%

1 месяц: -26.78%

С начала года: -49.17%

6 месяцев: -53.13%

1 год: -39.50%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

MULL

1 день: 2.92%

1 месяц: 216.81%

С начала года: 936.86%

6 месяцев: 1,369.93%

1 год: 6,074.28%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPDD и MULL

	2026 (YTD)	2025
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF	-49.17%	-25.58%
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	936.86%	468.77%

Correlation

The correlation between KPDD and MULL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.34
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.	0.38

Сравнение распределения секторов KPDD и MULL

Секторы

KPDD

MULL

Потребительский циклический сектор

100.0%

Сырьевые материалы

Коммуникационные услуги

Потребительский защитный сектор

Энергетика

Финансовые услуги

Здравоохранение

Промышленность

Недвижимость

Технологии

66.7%

Коммунальные услуги

Потребительский циклический сектор

KPDD

Коммунальные услуги

KPDD

MULL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

Название символа

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с KPDD:

KPDD с XTJL KPDD с KOID KPDD с KBUF KPDD с KPRO KPDD с KSPY KPDD с KHYB KPDD с KARS

Часто сравнивают с MULL:

MULL с MUU MULL с XXXX MULL с SOXL MULL с TECL MULL с NFLU MULL с APPX MULL с DZZ

Доходность на риск

KPDD vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KPDD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MULL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPDD c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KPDD	MULL	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.61	46.71	-47.32
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.59	7.02	-7.61
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.92	1.89	-0.96
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.58	116.34	-116.91
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.14	390.40	-391.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPDD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPDD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 46.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPDD и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KPDD	MULL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.61	46.71	-47.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.74	7.45	-8.19

Просадки

Сравнение просадок KPDD и MULL

Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	KPDD	MULL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.57%	-72.29%	+1.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-68.49%	-53.09%	-15.40%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-69.09%	0.00%	-69.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.19%	-20.62%	-16.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	34.59%	15.79%	+18.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KPDD и MULL

Текущая волатильность для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) составляет 34.05%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 55.41%. Это указывает на то, что KPDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	KPDD	MULL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	34.05%	55.41%	-21.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	51.37%	105.59%	-54.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	64.76%	132.38%	-67.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	74.72%	136.22%	-61.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	74.72%	136.22%	-61.50%

Сравнение комиссий KPDD и MULL

KPDD берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPDD и MULL

Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, что больше доходности MULL в 0.04%

Позиция	TTM	2025
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF	113.85%	57.87%
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	0.04%	0.39%

Часто задаваемые вопросы

KPDD and MULL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (55.41%) compared to KPDD (34.05%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -39.50% for KPDD. On fees, KPDD is cheaper at 1.27% per year. On volatility, KPDD has been the lower-risk option at 34.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KPDD is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: KraneShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPDD и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение KPDD с MULL

Доходность

Сравнение доходности KPDD и MULL

Доходность по периодам

KPDD

MULL

Сравнение доходности по годам KPDD и MULL

Correlation

Сравнение распределения секторов KPDD и MULL

Секторы

KPDD

MULL

KPDD

MULL

KPDD

MULL

KPDD

MULL

KPDD

MULL

KPDD

MULL

KPDD

MULL

KPDD

MULL

KPDD

MULL

KPDD

MULL

KPDD

MULL

KPDD

MULL

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

KPDD vs. MULL — Ранг доходности на риск

KPDD

MULL

Сравнение KPDD c MULL - Риск-скорректированная доходность

KPDD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок KPDD и MULL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KPDD и MULL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий KPDD и MULL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPDD и MULL

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both KPDD and MULL in my portfolio?

Which is riskier, KPDD or MULL?

Which ETF is better, KPDD or MULL?

Which ETF has performed better, KPDD or MULL?

Which ETF is cheaper, KPDD or MULL?

Which ETF pays a higher dividend yield, KPDD or MULL?

What is the main difference between KPDD and MULL?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для KPDD и MULL