PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPDD с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPDD с KWEB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -54.87% vs -22.79% for KWEB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности KPDD и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPDD показывает доходность -59.53%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью -28.08%.

KPDD

1 день
-3.93%
1 месяц
-36.48%
С начала года
-59.53%
6 месяцев
-58.74%
1 год
-54.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KWEB

1 день
-2.24%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-28.08%
6 месяцев
-29.18%
1 год
-22.79%
3 года*
0.71%
5 лет*
-15.81%
10 лет*
-0.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPDD и KWEB

2026 (YTD)2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		-59.53%-26.34%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-28.08%-0.21%

Correlation

The correlation between KPDD and KWEB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.72

The correlation between KPDD and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KPDD и KWEB

Секторы
KPDD
KWEB

Потребительский циклический сектор

100.0%
36.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

28.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

17.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KPDD
100.0%
KWEB
36.0%

Сырьевые материалы

KPDD

-

KWEB

-

Коммуникационные услуги

KPDD

-

KWEB
28.4%

Потребительский защитный сектор

KPDD

-

KWEB
2.7%

Энергетика

KPDD

-

KWEB

-

Финансовые услуги

KPDD

-

KWEB
2.0%

Здравоохранение

KPDD

-

KWEB
6.0%

Промышленность

KPDD

-

KWEB
3.3%

Недвижимость

KPDD

-

KWEB
3.9%

Технологии

KPDD

-

KWEB
17.5%

Коммунальные услуги

KPDD

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с KPDD:
KPDD с XTJLKPDD с KBUFKPDD с KOIDKPDD с KPROKPDD с KSPYKPDD с KHYBKPDD с KARS
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

KPDD vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPDD
Ранг доходности на риск KPDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPDD c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KPDDKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-0.84

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
-1.15

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.87

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.58

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.22

-0.22

KPDD vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPDD на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWEB равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPDD и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KPDD и KWEB

Максимальная просадка KPDD за все время составила -75.39%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPDDKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.39%

-80.92%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.65%

-39.49%

-34.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.39%

-71.68%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.48%

-35.36%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.06%

18.70%

+19.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KPDD и KWEB

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPDDKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.22%

8.34%

+20.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.47%

20.47%

+31.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.09%

27.17%

+37.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.78%

47.70%

+26.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.78%

40.00%

+33.78%

Сравнение комиссий KPDD и KWEB

KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPDD и KWEB

Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 142.99%, что больше доходности KWEB в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		142.99%57.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.56%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KPDD and KWEB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPDD has higher volatility (29.22%) compared to KWEB (8.34%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -75.39% vs KWEB's -80.92%.

On 1-year performance, KWEB leads with -22.79% vs -54.87% for KPDD. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KWEB has performed better with a -22.79% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.

KPDD has the higher dividend yield at 142.99%, compared with 8.56% for KWEB.

KPDD is categorized as Leveraged Equities, while KWEB is China Equities. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.70% for KWEB.

KWEB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPDD и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор