PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPDD с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPDD с KSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs 83.76% for KSTR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности KPDD и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 32.94%.

KPDD

1 день
-6.41%
1 месяц
-26.78%
С начала года
-49.17%
6 месяцев
-53.13%
1 год
-39.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPDD и KSTR

2026 (YTD)2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		-49.17%-25.58%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%25.74%

Correlation

The correlation between KPDD and KSTR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов KPDD и KSTR

Секторы
KPDD
KSTR

Потребительский циклический сектор

100.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.1%

Промышленность

-

6.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

78.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KPDD
100.0%
KSTR
1.4%

Сырьевые материалы

KPDD

-

KSTR
0.6%

Коммуникационные услуги

KPDD

-

KSTR

-

Потребительский защитный сектор

KPDD

-

KSTR

-

Энергетика

KPDD

-

KSTR
0.9%

Финансовые услуги

KPDD

-

KSTR

-

Здравоохранение

KPDD

-

KSTR
4.1%

Промышленность

KPDD

-

KSTR
6.5%

Недвижимость

KPDD

-

KSTR

-

Технологии

KPDD

-

KSTR
78.5%

Коммунальные услуги

KPDD

-

KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с KPDD:
KPDD с XTJLKPDD с KOIDKPDD с KBUFKPDD с KPROKPDD с KSPYKPDD с KHYBKPDD с KARS
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC

Доходность на риск

KPDD vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPDD
Ранг доходности на риск KPDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPDD c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPDDKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.37

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
3.02

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

4.76

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

12.06

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPDD vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPDD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPDD и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPDDKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.37

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.00

-0.74

Просадки

Сравнение просадок KPDD и KSTR

Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPDDKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.57%

-66.46%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.49%

-17.70%

-50.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.09%

-10.98%

-58.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.19%

-38.77%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.59%

6.97%

+27.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KPDD и KSTR

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPDDKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.05%

15.14%

+18.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.37%

26.21%

+25.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.76%

35.48%

+29.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.72%

38.31%

+36.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.72%

37.68%

+37.04%

Сравнение комиссий KPDD и KSTR

KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPDD и KSTR

Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		113.85%57.87%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KPDD and KSTR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPDD has higher volatility (34.05%) compared to KSTR (15.14%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs KSTR's -66.46%.

On 1-year performance, KSTR leads with 83.76% vs -39.50% for KPDD. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KSTR has been the lower-risk option at 15.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 83.76% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.

KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 0.00% for KSTR.

KPDD is categorized as Leveraged Equities, while KSTR is China Equities. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPDD и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор