PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPDD с BABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPDD с BABX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. KPDD is passively managed, while BABX is actively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs -3.46% for BABX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KPDD charges 1.27%/yr vs 1.15%/yr for BABX.

Доходность

Сравнение доходности KPDD и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно ниже, чем у BABX с доходностью -32.66%.

KPDD

1 день
-6.41%
1 месяц
-26.78%
С начала года
-49.17%
6 месяцев
-53.13%
1 год
-39.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BABX

1 день
-5.49%
1 месяц
-11.33%
С начала года
-32.66%
6 месяцев
-42.73%
1 год
-3.46%
3 года*
6.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPDD и BABX

2026 (YTD)2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		-49.17%-25.58%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-32.66%-6.97%

Correlation

The correlation between KPDD and BABX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.58

The correlation between KPDD and BABX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KPDD и BABX

Секторы
KPDD
BABX

Потребительский циклический сектор

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KPDD
100.0%
BABX
66.7%

Сырьевые материалы

KPDD

-

BABX

-

Коммуникационные услуги

KPDD

-

BABX

-

Потребительский защитный сектор

KPDD

-

BABX

-

Энергетика

KPDD

-

BABX

-

Финансовые услуги

KPDD

-

BABX

-

Здравоохранение

KPDD

-

BABX

-

Промышленность

KPDD

-

BABX

-

Недвижимость

KPDD

-

BABX

-

Технологии

KPDD

-

BABX

-

Коммунальные услуги

KPDD

-

BABX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с KPDD:
KPDD с XTJLKPDD с KOIDKPDD с KBUFKPDD с KPROKPDD с KSPYKPDD с KHYBKPDD с KARS
Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с MSTXBABX с AMZN

Доходность на риск

KPDD vs. BABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPDD
Ранг доходности на риск KPDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPDD c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPDDBABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.04

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
0.64

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.07

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.05

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-0.10

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPDD vs. BABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPDD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа BABX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPDD и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPDDBABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.02

-0.71

Просадки

Сравнение просадок KPDD и BABX

Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, примерно равная максимальной просадке BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и BABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPDDBABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.57%

-70.62%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.49%

-64.86%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.09%

-61.99%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.19%

-45.24%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.59%

36.29%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KPDD и BABX

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) с волатильностью 29.31%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPDDBABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.05%

29.31%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.37%

57.74%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.76%

87.52%

-22.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.72%

83.12%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.72%

83.12%

-8.40%

Сравнение комиссий KPDD и BABX

KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BABX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPDD и BABX

Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		113.85%57.87%

Часто задаваемые вопросы

KPDD and BABX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPDD has higher volatility (34.05%) compared to BABX (29.31%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs BABX's -70.62%.

On 1-year performance, BABX leads with -3.46% vs -39.50% for KPDD. On fees, BABX is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BABX has been the lower-risk option at 29.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BABX has performed better with a -3.46% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BABX is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.

KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 0.00% for BABX.

They also come from different issuers: KraneShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 1.15% for BABX.

BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPDD и BABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор