Сравнение KOTAKBANK.NS с ^GSPC
KOTAKBANK.NS (Kotak Mahindra Bank Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, KOTAKBANK.NS returned 9.99%/yr vs 17.22%/yr for ^GSPC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOTAKBANK.NS и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KOTAKBANK.NS торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KOTAKBANK.NS показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции KOTAKBANK.NS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.99% против 17.22% соответственно.
KOTAKBANK.NS
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -10.35%
- С начала года
- -13.06%
- 1 год
- -10.60%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 24.34%
^GSPC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 17.22%
- Всё время*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам KOTAKBANK.NS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTAKBANK.NS Kotak Mahindra Bank Limited | -13.06% | 23.95% | -5.88% | 4.86% | 2.04% | -9.77% | 18.48% | 34.41% | 24.70% | 40.80% |
^GSPC S&P 500 Index | 16.72% | 21.96% | 27.04% | 25.09% | -10.78% | 29.42% | 19.18% | 32.15% | 2.25% | 12.00% |
Correlation
The correlation between KOTAKBANK.NS and ^GSPC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOTAKBANK.NS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
KOTAKBANK.NS
^GSPC
Сравнение KOTAKBANK.NS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOTAKBANK.NS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.45 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.79 | -5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 16.56 | -17.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOTAKBANK.NS и ^GSPC
Максимальная просадка KOTAKBANK.NS за все время составила -84.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOTAKBANK.NS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOTAKBANK.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.03% | -42.97% | -41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.61% | -6.78% | -13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -19.29% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -20.51% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -28.50% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.17% | -1.51% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -5.79% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 1.96% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOTAKBANK.NS и ^GSPC
Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что KOTAKBANK.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOTAKBANK.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 3.30% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 10.00% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 12.92% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 16.27% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 17.14% | +8.94% |
Часто задаваемые вопросы
KOTAKBANK.NS and ^GSPC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KOTAKBANK.NS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор