PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOTAKBANK.NS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KOTAKBANK.NS с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности KOTAKBANK.NS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOTAKBANK.NS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOTAKBANK.NS
Kotak Mahindra Bank Limited		-18.75%23.56%-6.15%4.36%1.63%-9.86%18.42%34.55%24.18%40.80%
^GSPC
S&P 500 Index		-0.51%21.96%27.04%25.09%-10.78%29.42%19.18%32.15%2.25%12.00%
Разные валюты инструментов

KOTAKBANK.NS торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KOTAKBANK.NS показывает доходность -18.75%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции KOTAKBANK.NS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.15% против 16.16% соответственно.

KOTAKBANK.NS

1 день
0.73%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-18.75%
6 месяцев
-13.43%
1 год
-16.77%
3 года*
0.96%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
10.15%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
2.90%
1 год
26.21%
3 года*
21.79%
5 лет*
15.70%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kotak Mahindra Bank Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с KOTAKBANK.NS:
KOTAKBANK.NS с ICICIBANK.NSKOTAKBANK.NS с BAJFINANCE.NSKOTAKBANK.NS с HDFCBANK.NSKOTAKBANK.NS с HDBKOTAKBANK.NS с CUB.NSKOTAKBANK.NS с INFYKOTAKBANK.NS с QQQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

KOTAKBANK.NS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOTAKBANK.NS
Ранг доходности на риск KOTAKBANK.NS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOTAKBANK.NS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOTAKBANK.NS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOTAKBANK.NS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOTAKBANK.NS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOTAKBANK.NS: 11
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOTAKBANK.NS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOTAKBANK.NS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.45

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

2.08

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.32

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.41

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.99

10.91

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOTAKBANK.NS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOTAKBANK.NS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOTAKBANK.NS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOTAKBANK.NS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.45

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.98

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.95

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.67

-0.36

Корреляция

Корреляция между KOTAKBANK.NS и ^GSPC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок KOTAKBANK.NS и ^GSPC

Максимальная просадка KOTAKBANK.NS за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -43.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOTAKBANK.NS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

KOTAKBANK.NS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-56.78%

-40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-9.10%

-12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.77%

-25.43%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.24%

-33.92%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.88%

-5.67%

-15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.12%

-10.75%

-26.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

2.62%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KOTAKBANK.NS и ^GSPC

Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что KOTAKBANK.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOTAKBANK.NS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

4.02%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

9.34%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

18.16%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

16.11%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.61%

17.08%

+8.53%