Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK.NS) Коэффициент Шарпа: -0.49

Коэффициент Шарпа KOTAKBANK.NS равен -0.49, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.49 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 21 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа KOTAKBANK.NS

Ниже среднего

KOTAKBANK.NS опережает 23.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция KOTAKBANK.NS на рынке

График показывает коэффициент Шарпа KOTAKBANK.NS относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): -0.46 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от -0.46 до 0.95
Зеленая зона (верхние 25%): 0.95 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 4.27+
Медиана (50-й перцентиль): 0.10 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Kotak Mahindra Bank Limited с другими акциями в отрасли Banks - Regional за несколько временных периодов, показывая, как доходность KOTAKBANK.NS с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 21 июл. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
FEDERALBNK.NS	The Federal Bank Limited	2.70
CUB.NS	City Union Bank Limited	1.74
SBIN.NS	State Bank of India	1.39
RBLBANK.NS	RBL Bank Limited	1.34
INDIANB.NS	Indian Bank	1.21
BANKINDIA.NS	Bank of India	1.00
UNIONBANK.NS	Union Bank of India	0.87
AUBANK.NS	AU Small Finance Bank Limited	0.86
DCBBANK.NS	DCB Bank Limited	0.80
EQUITASBNK.NS	Equitas Small Finance Bank Limited	0.76
KOTAKBANK.NS	Kotak Mahindra Bank Limited	-0.49

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа KOTAKBANK.NS во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда KOTAKBANK.NS стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

KOTAKBANK.NS действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель