PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KORU с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с KDEF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both exchange-traded funds - KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index, while KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, KORU returned 352.49% vs 3.40% for KDEF. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KORU charges 1.32%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.

Доходность

Сравнение доходности KORU и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 103.13%, что значительно выше, чем у KDEF с доходностью -3.91%.

KORU

1 день
-3.56%
1 месяц
-40.96%
6 месяцев
11.91%
С начала года
103.13%
1 год
352.49%
3 года*
59.92%
5 лет*
0.01%
10 лет*
4.09%
Всё время*
0.33%

KDEF

1 день
-1.30%
1 месяц
-4.78%
6 месяцев
-26.44%
С начала года
-3.91%
1 год
3.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
63.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KDEF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF
$3.26M$2.66M$5.08M

KORU

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares
$743.96M$753.73M$788.54M

Сравнение доходности по годам KORU и KDEF

2026 (YTD)2025
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		103.13%351.58%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		-3.91%116.28%

Correlation

The correlation between KORU and KDEF is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.49

The correlation between KORU and KDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KORU и KDEF

Секторы
KORU
KDEF

Технологии

61.3%
2.1%

Промышленность

15.4%
89.9%

Финансовые услуги

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.2%

Здравоохранение

3.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

KORU
61.3%
KDEF
2.1%

Промышленность

KORU
15.4%
KDEF
89.9%

Финансовые услуги

KORU
8.8%
KDEF

-

Потребительский циклический сектор

KORU
4.7%
KDEF
6.2%

Здравоохранение

KORU
3.1%
KDEF
1.8%

Коммуникационные услуги

KORU
2.6%
KDEF

-

Потребительский защитный сектор

KORU
1.7%
KDEF

-

Сырьевые материалы

KORU
1.2%
KDEF

-

Энергетика

KORU
1.0%
KDEF

-

Коммунальные услуги

KORU
0.3%
KDEF

-

Недвижимость

KORU

-

KDEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с MUU
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с SHLD.TOKDEF с NATOKDEF с EUADKDEF с VNM

Доходность на риск

KORU vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KORU c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KORUKDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.06

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.48

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

0.07

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

0.19

+11.57

KORU vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа KDEF равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KORU и KDEF

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки KDEF в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и KDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-48.41%

-47.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.90%

-48.41%

-32.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.84%

-36.09%

-34.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.45%

-9.88%

-47.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.15%

18.06%

+12.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и KDEF

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 65.29% по сравнению с PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) с волатильностью 24.07%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.29%

24.07%

+41.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.00%

45.25%

+109.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

160.47%

53.03%

+107.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.05%

51.15%

+45.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.08%

51.15%

+34.93%

Сравнение комиссий KORU и KDEF

KORU берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии KDEF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и KDEF

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности KDEF в 7.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		7.15%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.43%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

KORU and KDEF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (65.29%) compared to KDEF (24.07%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs KDEF's -48.41%.

On 1-year performance, KORU leads with 352.49% vs 3.40% for KDEF. On fees, KDEF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KDEF has been the lower-risk option at 24.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 352.49% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KDEF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

KDEF has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 0.43% for KORU.

KORU is categorized as South Korea Equities, while KDEF is Aerospace & Defense. KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: Direxion and PLUS. Their fees differ too: 1.32% for KORU and 0.65% for KDEF.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и KDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор