PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KORU с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

KORU и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KORU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KORU и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		68.52%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 68.52%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции KORU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.68% против 18.99% соответственно.

KORU

1 день
7.69%
1 месяц
-47.68%
С начала года
68.52%
6 месяцев
174.68%
1 год
673.62%
3 года*
54.87%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
3.68%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с FLKRKORU с ARKKKORU с DPSTKORU с TECLKORU с NVDL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий KORU и QQQ

KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

KORU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.40

1.07

+5.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

1.66

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.24

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.58

2.00

+9.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.52

7.32

+34.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 6.40, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40

1.07

+5.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.59

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.86

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.38

-0.39

Корреляция

Корреляция между KORU и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и QQQ

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.55%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок KORU и QQQ

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

KORUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-82.97%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-12.62%

-48.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.54%

-35.12%

-58.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

-35.12%

-60.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.60%

-7.86%

-45.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.03%

-32.99%

-25.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.13%

3.44%

+13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и QQQ

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 59.12% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KORUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.12%

6.61%

+52.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.35%

12.82%

+80.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.33%

22.70%

+83.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.49%

22.38%

+56.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.33%

22.25%

+54.08%