PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KORU с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с EWY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both South Korea Equities funds - KORU tracks the MSCI Korea 25/50 Index while EWY tracks the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KORU returned 4.09%/yr vs 13.83%/yr for EWY. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. KORU charges 1.32%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности KORU и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 103.13%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью 73.98%. За последние 10 лет акции KORU уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 4.09% против 13.83% соответственно.

KORU

1 день
-3.56%
1 месяц
-40.96%
6 месяцев
11.91%
С начала года
103.13%
1 год
352.49%
3 года*
59.92%
5 лет*
0.01%
10 лет*
4.09%
Всё время*
0.33%

EWY

1 день
-1.17%
1 месяц
-10.91%
6 месяцев
40.65%
С начала года
73.98%
1 год
137.26%
3 года*
40.99%
5 лет*
15.75%
10 лет*
13.83%
Всё время*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWY

iShares MSCI South Korea ETF
$4.54B$4.39B$4.17B

KORU

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares
$743.96M$753.73M$788.54M

Сравнение доходности по годам KORU и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		103.13%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		73.98%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between KORU and EWY is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.98

The correlation between KORU and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KORU и EWY

Секторы
KORU
EWY

Технологии

61.3%
54.1%

Промышленность

15.4%
15.7%

Финансовые услуги

8.8%
11.4%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.9%

Здравоохранение

3.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.2%

Сырьевые материалы

1.2%
2.2%

Энергетика

1.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.3%
0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

KORU
61.3%
EWY
54.1%

Промышленность

KORU
15.4%
EWY
15.7%

Финансовые услуги

KORU
8.8%
EWY
11.4%

Потребительский циклический сектор

KORU
4.7%
EWY
5.9%

Здравоохранение

KORU
3.1%
EWY
3.6%

Коммуникационные услуги

KORU
2.6%
EWY
2.9%

Потребительский защитный сектор

KORU
1.7%
EWY
2.2%

Сырьевые материалы

KORU
1.2%
EWY
2.2%

Энергетика

KORU
1.0%
EWY
1.0%

Коммунальные услуги

KORU
0.3%
EWY
0.4%

Недвижимость

KORU

-

EWY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с KORU:
KORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с MUUKORU с DPST
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWHEWY с FXI

Доходность на риск

KORU vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KORU c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KORUEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.53

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.80

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

4.04

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

13.91

-2.15

KORU vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KORU и EWY

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-74.14%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.90%

-34.21%

-46.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.90%

-34.21%

-46.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.46%

-46.49%

-45.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

-49.73%

-46.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.84%

-22.84%

-48.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.45%

-20.10%

-37.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.15%

9.91%

+20.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и EWY

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 65.29% по сравнению с iShares MSCI South Korea ETF (EWY) с волатильностью 22.13%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.29%

22.13%

+43.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.00%

51.21%

+103.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

160.47%

54.55%

+105.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.05%

32.93%

+64.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.08%

29.46%

+56.62%

Сравнение комиссий KORU и EWY

KORU берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и EWY

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности EWY в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.20%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.43%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, KORU and EWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KORU has higher volatility (65.29%) compared to EWY (22.13%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, EWY leads with 13.83% vs 4.09% for KORU. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWY has been the lower-risk option at 22.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 13.83% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

EWY has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.43% for KORU.

KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.32% for KORU and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор