Сравнение KORU с MUU
KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KORU charges 1.29%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности KORU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KORU
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 308.29%
- 6 месяцев
- 341.55%
- 1 год
- 789.62%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.15%
MUU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KORU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | -25.82% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.53% |
Correlation
The correlation between KORU and MUU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KORU vs. MUU — Ранг доходности на риск
KORU
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KORU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KORU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KORU и MUU
Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KORU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -26.63% | -69.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.40% | -26.63% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -12.91% | -44.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KORU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KORU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 92.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 138.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.21% | 263.57% | -119.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.42% | 263.57% | -172.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.04% | 263.57% | -180.53% |
Сравнение комиссий KORU и MUU
KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORU и MUU
Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности MUU в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.21% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KORU and MUU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
MUU has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.21% for KORU.
KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.29% for KORU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для KORU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор