Сравнение KORP с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
KORP и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности KORP и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORP и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.33% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 6.99% | 10.08% | -1.20% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -6.79% |
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
KORP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORP и VCLT
KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Доходность на риск
KORP vs. VCLT — Ранг доходности на риск
KORP
VCLT
Сравнение KORP c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORP | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.36 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.54 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.78 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 1.80 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORP | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.36 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.13 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между KORP и VCLT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и VCLT
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок KORP и VCLT
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORP | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -34.31% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -5.39% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | -34.31% | +19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -15.60% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -8.09% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.33% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и VCLT
Текущая волатильность для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что KORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORP | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 3.99% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 5.62% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 10.21% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 12.80% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 12.84% | -7.91% |