PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORP с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORP с VALQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - KORP is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century, while VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index. KORP is actively managed, while VALQ is passively managed. Over the past 5 years, KORP returned 1.79%/yr vs 8.88%/yr for VALQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KORP и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORP показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VALQ с доходностью 4.29%.

KORP

1 день
0.07%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.14%
1 год
5.48%
3 года*
5.98%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

VALQ

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.37%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.31%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORP и VALQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		1.01%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.55%6.99%10.08%-1.32%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		4.29%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%24.52%-10.92%

Correlation

The correlation between KORP and VALQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.24

The correlation between KORP and VALQ shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Corporate Bond ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с FTBDKORP с MUSIKORP с CPTNXKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с IGLB
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Доходность на риск

KORP vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORP c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KORPVALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.28

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.90

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.83

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

5.18

+0.35

KORP vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORP на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALQ равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORP и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KORP и VALQ

Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORPVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-38.19%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-7.85%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.04%

-15.62%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.90%

-20.19%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.05%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.92%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.77%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности KORP и VALQ

Текущая волатильность для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) составляет 1.14%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что KORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORPVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.59%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

8.30%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

11.26%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

14.50%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

17.63%

-12.72%

Сравнение комиссий KORP и VALQ

И KORP, и VALQ имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORP и VALQ

Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VALQ в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		5.09%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.84%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

KORP and VALQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALQ has higher volatility (3.59%) compared to KORP (1.14%). In terms of maximum drawdown, KORP dropped -14.90% vs VALQ's -38.19%.

On 5-year performance, VALQ leads with 8.88% vs 1.79% for KORP. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, KORP has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VALQ has performed better with a 8.88% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORP and VALQ have the same expense ratio: 0.29% per year.

KORP has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.35% for VALQ.

KORP is categorized as Corporate Bonds, while VALQ is Large Cap Value Equities.

KORP currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORP и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор