Сравнение KORP с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
KORP и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KORP и SCHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORP и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 6.99% | 10.08% | -1.20% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.04% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | 6.18% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью -0.04%.
KORP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
SCHR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORP и SCHR
KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.
Доходность на риск
KORP vs. SCHR — Ранг доходности на риск
KORP
SCHR
Сравнение KORP c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORP | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.64 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.81 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.65 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORP | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между KORP и SCHR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и SCHR
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SCHR в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 5.09% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.86% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок KORP и SCHR
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и SCHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORP | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -16.11% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.39% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | -15.07% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.98% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.66% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.77% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и SCHR
American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что KORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORP | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 1.35% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 2.32% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 3.85% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 5.36% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.47% | +0.46% |