Сравнение KORP с IBDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS).
KORP и IBDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности KORP и IBDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORP и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 6.99% | 10.08% | -1.20% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.53% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | -2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 0.53%.
KORP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORP и IBDS
KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%.
Доходность на риск
KORP vs. IBDS — Ранг доходности на риск
KORP
IBDS
Сравнение KORP c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORP | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 3.06 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 4.76 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.78 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 5.20 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 29.11 | -24.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORP | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 3.06 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между KORP и IBDS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и IBDS
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности IBDS в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 5.09% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% | 0.00% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.33% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок KORP и IBDS
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и IBDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORP | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -16.75% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.91% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | -14.98% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.10% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.43% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.16% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и IBDS
American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что KORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORP | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 0.42% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 0.71% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 1.54% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 4.21% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.60% | -0.67% |