Сравнение KONG с DVQQ
KONG (Formidable Fortress ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - KONG is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Formidable Asset Management, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. KONG is actively managed, while DVQQ is passively managed. Over the past year, KONG returned 7.65% vs 48.51% for DVQQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KONG charges 0.89%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности KONG и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KONG показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 20.55%.
KONG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVQQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KONG и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 3.01% | 6.56% | -2.31% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 20.55% | 18.03% | -7.61% |
Correlation
The correlation between KONG and DVQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between KONG and DVQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KONG vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
KONG
DVQQ
Сравнение KONG c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KONG | DVQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.73 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 8.96 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KONG | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.13 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок KONG и DVQQ
Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки DVQQ в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KONG | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -25.09% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -17.89% | +9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.05% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.14% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 5.43% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KONG и DVQQ
Текущая волатильность для Formidable Fortress ETF (KONG) составляет 2.25%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что KONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KONG | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 6.30% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 16.08% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 22.86% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 24.34% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 24.34% | -9.75% |
Сравнение комиссий KONG и DVQQ
KONG берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KONG и DVQQ
Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности DVQQ в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KONG Formidable Fortress ETF | 0.36% | 0.37% | 0.78% | 0.69% | 0.49% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
KONG and DVQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVQQ has higher volatility (6.30%) compared to KONG (2.25%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs DVQQ's -25.09%.
On 1-year performance, DVQQ leads with 48.51% vs 7.65% for KONG. On fees, KONG is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KONG has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 48.51% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KONG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
KONG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.03% for DVQQ.
KONG is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Formidable Asset Management and WEBs. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.94% for DVQQ.
DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KONG и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор