Сравнение KOMP с XTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL).
KOMP и XTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и XTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -11.36% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 24.90%.
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и XTL
KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XTL в 0.35%.
Доходность на риск
KOMP vs. XTL — Ранг доходности на риск
KOMP
XTL
Сравнение KOMP c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 3.05 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.53 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 6.35 | -4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 23.14 | -17.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 3.05 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.66 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и XTL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и XTL
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности XTL в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и XTL
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и XTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -37.01% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -14.70% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -37.01% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -3.38% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -9.86% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.03% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и XTL
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 9.39%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 11.88% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 23.49% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 30.73% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 24.68% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 23.25% | +3.84% |