Сравнение KOMP с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
KOMP и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -9.92% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и QTUM
KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
KOMP vs. QTUM — Ранг доходности на риск
KOMP
QTUM
Сравнение KOMP c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.61 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.24 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.16 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 11.08 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.72 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и QTUM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и QTUM
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и QTUM
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -38.45% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -15.26% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -38.45% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -9.34% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -8.40% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.36% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и QTUM
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Defiance Quantum ETF (QTUM) имеют волатильность 9.39% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.77% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 20.87% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 29.70% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 26.21% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 27.05% | +0.04% |