PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOMP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 2.82%/yr vs 15.26%/yr for QQQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

KOMP

1 день
-2.14%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
0.59%
С начала года
11.05%
1 год
20.32%
3 года*
13.21%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		11.05%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-11.05%

Correlation

The correlation between KOMP and QQQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.78

The correlation between KOMP and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и QQQ

Секторы
KOMP
QQQ

Технологии

35.5%
58.7%

Промышленность

27.7%
2.6%

Здравоохранение

11.1%
3.7%

Финансовые услуги

6.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
14.3%

Коммунальные услуги

4.8%
1.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%
11.4%

Сырьевые материалы

2.5%
1.0%

Энергетика

2.4%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.2%
6.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

KOMP
35.5%
QQQ
58.7%

Промышленность

KOMP
27.7%
QQQ
2.6%

Здравоохранение

KOMP
11.1%
QQQ
3.7%

Финансовые услуги

KOMP
6.2%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

KOMP
5.3%
QQQ
14.3%

Коммунальные услуги

KOMP
4.8%
QQQ
1.2%

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.3%
QQQ
11.4%

Сырьевые материалы

KOMP
2.5%
QQQ
1.0%

Энергетика

KOMP
2.4%
QQQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
QQQ
6.4%

Недвижимость

KOMP

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

KOMP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOMPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.47

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.00

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.29

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

8.13

-4.40

KOMP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOMP и QQQ

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-82.97%

+32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-11.96%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-22.77%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-35.12%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-5.29%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.47%

-32.66%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.36%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и QQQ

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.34% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.53%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

15.52%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

18.69%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

22.81%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

22.44%

+4.68%

Сравнение комиссий KOMP и QQQ

KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и QQQ

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.57%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and QQQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to KOMP (7.34%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 15.26% vs 2.82% for KOMP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 15.26% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for KOMP.

KOMP has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.43% for QQQ.

KOMP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор