PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOMP с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с KROP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KOMP (State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - KOMP tracks the S&P Kensho New Economies Composite Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 2.85%/yr vs -12.07%/yr for KROP. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KOMP показывает доходность 15.83%, а KROP немного выше – 16.41%.

KOMP

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
11.58%
С начала года
15.83%
1 год
26.23%
3 года*
16.62%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
Всё время*
12.81%

KROP

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
3.02%
С начала года
16.41%
1 год
11.41%
3 года*
0.36%
5 лет*
-12.07%
10 лет*
—
Всё время*
-12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KOMP

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
$4.19M$4.65M$6.86M

KROP

Global X AgTech & Food Innovation ETF
$44.52K$46.10K$89.15K

Сравнение доходности по годам KOMP и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		15.83%19.74%10.05%20.09%-32.21%-7.11%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.41%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%

Correlation

The correlation between KOMP and KROP is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between KOMP and KROP has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KOMP и KROP

Секторы
KOMP
KROP

Технологии

38.9%

-

Промышленность

25.7%
40.7%

Здравоохранение

12.9%
5.4%

Потребительский циклический сектор

6.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Финансовые услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%
29.3%

Энергетика

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%
24.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

KOMP
38.9%
KROP

-

Промышленность

KOMP
25.7%
KROP
40.7%

Здравоохранение

KOMP
12.9%
KROP
5.4%

Потребительский циклический сектор

KOMP
6.0%
KROP
0.3%

Коммуникационные услуги

KOMP
4.2%
KROP

-

Финансовые услуги

KOMP
4.0%
KROP

-

Коммунальные услуги

KOMP
3.6%
KROP

-

Сырьевые материалы

KOMP
3.0%
KROP
29.3%

Энергетика

KOMP
1.3%
KROP

-

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.5%
KROP
24.3%

Недвижимость

KOMP

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

KOMP vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KOMP c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOMPKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.69

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.07

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.19

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

2.47

+1.86

KOMP vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOMP и KROP

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-62.08%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-9.67%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-25.19%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-61.96%

+16.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-49.17%

+40.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-44.81%

+23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

4.64%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и KROP

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

4.72%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

12.77%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

16.50%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

22.13%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

22.11%

+5.04%

Сравнение комиссий KOMP и KROP

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и KROP

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности KROP в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.50%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.12%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and KROP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (8.38%) compared to KROP (4.72%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs KROP's -62.08%.

On 5-year performance, KOMP leads with 2.85% vs -12.07% for KROP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOMP has performed better with a 2.85% return vs -12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.50% for KOMP.

KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.50% for KROP.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор