PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOMP с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOMP и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и DRIV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
4.48%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 4.48%.


KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*

DRIV

1 день
1.28%
1 месяц
-5.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
7.96%
1 год
48.00%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Сравнение комиссий KOMP и DRIV

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.


Доходность на риск

KOMP vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOMPDRIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.70

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.36

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.92

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

10.98

-5.04

KOMP vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOMPDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между KOMP и DRIV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и DRIV

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности DRIV в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и DRIV

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и DRIV.


Загрузка...

Показатели просадок


KOMPDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-41.93%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-16.43%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-41.93%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-8.09%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-15.42%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.37%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и DRIV

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеют волатильность 9.39% и 9.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOMPDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

9.69%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

19.24%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

28.34%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

26.73%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

27.34%

-0.25%