PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOMP с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOMP и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и BKMC


2026 (YTD)202520242023202220212020
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%91.67%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
2.04%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 2.04%.


KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Сравнение комиссий KOMP и BKMC

KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

KOMP vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOMPBKMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.29

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.27

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

5.37

+0.58

KOMP vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BKMC равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOMPBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.83

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.38

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.35

Корреляция

Корреляция между KOMP и BKMC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и BKMC

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности BKMC в 1.51%


TTM20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и BKMC

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и BKMC.


Загрузка...

Показатели просадок


KOMPBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-25.02%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-14.15%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-25.02%

-20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-6.34%

-9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-6.68%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.34%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и BKMC

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOMPBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

6.02%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

11.74%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

20.92%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

18.73%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

19.28%

+7.81%