Сравнение KOLD с HIDE
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. KOLD is passively managed, while HIDE is actively managed. Over the past 3 years, KOLD returned -5.14%/yr vs 3.89%/yr for HIDE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.36%.
KOLD
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -29.48%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -5.14%
- 5 лет*
- -37.54%
- 10 лет*
- -24.75%
HIDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOLD и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -34.28% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | 69.50% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.36% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.17% |
Correlation
The correlation between KOLD and HIDE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | -0.15 |
The correlation between KOLD and HIDE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. HIDE — Ранг доходности на риск
KOLD
HIDE
Сравнение KOLD c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.65 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 10.88 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и HIDE
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -5.15% | -94.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -3.25% | -69.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -5.15% | -79.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.31% | -3.04% | -94.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -0.96% | -68.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 0.79% | +37.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и HIDE
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 1.51% | +22.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.27% | 4.08% | +92.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.34% | 4.62% | +108.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 4.29% | +114.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.82% | 4.29% | +97.53% |
Сравнение комиссий KOLD и HIDE
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и HIDE
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and HIDE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.20%) compared to HIDE (1.51%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs HIDE's -5.15%.
On 3-year performance, HIDE leads with 3.89% vs -5.14% for KOLD. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HIDE has performed better with a 3.89% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
HIDE has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while HIDE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: ProShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.29% for HIDE.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор