PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOKU с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOKU с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Deutsche Bank - KOKU tracks the MSCI Kokusai Index (World ex Japan) while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOKU returned 11.79%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

KOKU

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
7.23%
С начала года
8.91%
1 год
19.55%
3 года*
18.64%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOKU и QARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		8.91%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%42.72%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%41.80%

Correlation

The correlation between KOKU and QARP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.89

The correlation between KOKU and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOKU и QARP

Секторы
KOKU
QARP

Технологии

31.8%
23.5%

Финансовые услуги

14.9%
12.1%

Промышленность

10.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.3%

Здравоохранение

8.8%
13.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.6%

Энергетика

4.0%
5.8%

Сырьевые материалы

3.3%
2.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Технологии

KOKU
31.8%
QARP
23.5%

Финансовые услуги

KOKU
14.9%
QARP
12.1%

Промышленность

KOKU
10.1%
QARP
8.5%

Потребительский циклический сектор

KOKU
9.0%
QARP
9.6%

Коммуникационные услуги

KOKU
8.9%
QARP
11.3%

Здравоохранение

KOKU
8.8%
QARP
13.9%

Потребительский защитный сектор

KOKU
5.0%
QARP
9.6%

Энергетика

KOKU
4.0%
QARP
5.8%

Сырьевые материалы

KOKU
3.3%
QARP
2.3%

Коммунальные услуги

KOKU
2.6%
QARP
2.0%

Недвижимость

KOKU
1.7%
QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с KEMXKOKU с RVTKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZ
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

KOKU vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOKUQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.38

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.34

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.46

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

15.38

-6.13

KOKU vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOKU и QARP

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOKUQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-35.44%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.26%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-15.65%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-22.75%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.39%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.63%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и QARP

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) имеют волатильность 2.81% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOKUQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.76%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

8.22%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.58%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

15.54%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

19.55%

-2.78%

Сравнение комиссий KOKU и QARP

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и QARP

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.44%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

KOKU and QARP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOKU has higher volatility (2.81%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, KOKU dropped -25.77% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 11.79% for KOKU. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

KOKU has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.02% for QARP.

KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOKU и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор