Сравнение KOKU с GARY
KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. KOKU is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности KOKU и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOKU показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 27.48%.
KOKU
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- 19.09%
- С начала года
- 27.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOKU и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 8.81% | 0.50% |
GARY Mango Growth ETF | 27.48% | 0.15% |
Correlation
The correlation between KOKU and GARY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOKU vs. GARY — Ранг доходности на риск
KOKU
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KOKU c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOKU | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOKU и GARY
Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOKU | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -10.28% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -7.09% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -1.96% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOKU и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOKU | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 21.78% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 21.78% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 21.78% | -5.02% |
Сравнение комиссий KOKU и GARY
KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOKU и GARY
Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.44% | 1.48% | 1.63% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
KOKU and GARY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
KOKU has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and Mango. Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для KOKU и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор