PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOKU с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOKU с CN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - KOKU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KOKU

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.32%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.41%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOKU и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		7.33%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%43.75%

Correlation

The correlation between KOKU and CN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.37

The correlation between KOKU and CN shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KOKU и CN

Секторы
KOKU
CN

Технологии

28.9%
0.3%

Финансовые услуги

15.6%
55.1%

Промышленность

10.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.4%

Здравоохранение

8.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.3%

Энергетика

4.4%
0.9%

Сырьевые материалы

3.3%
0.6%

Коммунальные услуги

2.8%
0.2%

Недвижимость

1.8%
0.8%

Технологии

KOKU
28.9%
CN
0.3%

Финансовые услуги

KOKU
15.6%
CN
55.1%

Промышленность

KOKU
10.5%
CN
1.0%

Коммуникационные услуги

KOKU
9.3%
CN
0.4%

Потребительский циклический сектор

KOKU
9.1%
CN
5.4%

Здравоохранение

KOKU
8.9%
CN
0.8%

Потребительский защитный сектор

KOKU
5.4%
CN
0.3%

Энергетика

KOKU
4.4%
CN
0.9%

Сырьевые материалы

KOKU
3.3%
CN
0.6%

Коммунальные услуги

KOKU
2.8%
CN
0.2%

Недвижимость

KOKU
1.8%
CN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с RVTKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZ
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

KOKU vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOKUCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOKU vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOKUCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

—

—

Просадки

Сравнение просадок KOKU и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOKUCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOKUCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

—

—

Сравнение комиссий KOKU и CN

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и CN

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.39%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOKU and CN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

KOKU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for CN.

KOKU is categorized as Large Cap Growth Equities, while CN is China Equities. KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while CN tracks MSCI China All Shares. Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOKU и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор