PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOID с KMLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с KMLI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. KOID is passively managed, while KMLI is actively managed. Over the past year, KOID returned 40.42% vs -56.04% for KMLI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KOID charges 0.69%/yr vs 1.26%/yr for KMLI.

Доходность

Сравнение доходности KOID и KMLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у KMLI с доходностью -28.41%.

KOID

1 день
-2.45%
1 месяц
-9.02%
6 месяцев
9.90%
С начала года
17.44%
1 год
40.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLI

1 день
1.44%
1 месяц
20.50%
6 месяцев
-32.99%
С начала года
-28.41%
1 год
-56.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и KMLI

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		17.44%26.46%
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-28.41%-38.14%

Correlation

The correlation between KOID and KMLI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов KOID и KMLI

Секторы
KOID
KMLI

Технологии

44.5%

-

Промышленность

30.8%

-

Потребительский циклический сектор

18.4%
100.0%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
44.5%
KMLI

-

Промышленность

KOID
30.8%
KMLI

-

Потребительский циклический сектор

KOID
18.4%
KMLI
100.0%

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
KMLI

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

KMLI

-

Потребительский защитный сектор

KOID

-

KMLI

-

Энергетика

KOID

-

KMLI

-

Финансовые услуги

KOID

-

KMLI

-

Здравоохранение

KOID

-

KMLI

-

Недвижимость

KOID

-

KMLI

-

Коммунальные услуги

KOID

-

KMLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с AISKOID с KNCTKOID с KPRO
Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с ASMGKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с BNDDKMLI с DBEKMLI с DRLL

Доходность на риск

KOID vs. KMLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 5151
Ранг коэф-та Мартина
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c KMLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDKMLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.71

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-0.81

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.89

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.81

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

-1.25

+8.12

KOID vs. KMLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа KMLI равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и KMLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и KMLI

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки KMLI в -73.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KMLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDKMLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-73.23%

+55.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-69.49%

+51.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-63.16%

+49.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-43.67%

+39.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

44.81%

-38.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и KMLI

Текущая волатильность для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) составляет 12.38%, в то время как у KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что KOID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDKMLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

17.99%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

60.32%

-37.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

79.27%

-51.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

77.86%

-50.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

77.86%

-50.88%

Сравнение комиссий KOID и KMLI

KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KMLI в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и KMLI

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности KMLI в 14.85%

ПозицияTTM2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		14.85%10.63%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.72%0.85%

Часто задаваемые вопросы

KOID and KMLI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLI has higher volatility (17.99%) compared to KOID (12.38%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs KMLI's -73.23%.

On 1-year performance, KOID leads with 40.42% vs -56.04% for KMLI. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 12.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 40.42% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 0.72% for KOID.

KOID is categorized as Technology Equities, while KMLI is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 1.26% for KMLI.

KOID currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и KMLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор