PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с CHPS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 56.54% vs 197.04% for CHPS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности KOID и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 26.73%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 115.99%.

KOID

1 день
0.70%
1 месяц
-6.70%
С начала года
26.73%
6 месяцев
29.83%
1 год
56.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
5.02%
1 месяц
11.02%
С начала года
115.99%
6 месяцев
116.14%
1 год
197.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и CHPS

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		26.73%27.04%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		115.99%52.89%

Correlation

The correlation between KOID and CHPS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between KOID and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и CHPS

Секторы
KOID
CHPS

Технологии

43.1%
99.6%

Промышленность

37.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

14.7%
0.0%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
43.1%
CHPS
99.6%

Промышленность

KOID
37.2%
CHPS
0.4%

Потребительский циклический сектор

KOID
14.7%
CHPS
0.0%

Сырьевые материалы

KOID
4.9%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

CHPS
0.0%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

CHPS
0.0%

Энергетика

KOID

-

CHPS
0.6%

Финансовые услуги

KOID

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

KOID

-

CHPS

-

Недвижимость

KOID

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

KOID

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KNCTKOID с AISKOID с KPRO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

KOID vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
4.97

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.66

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.65

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

11.34

-8.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

41.40

-31.10

KOID vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 4.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и CHPS

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-39.44%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-17.50%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.14%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-9.07%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.78%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и CHPS

Текущая волатильность для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) составляет 10.73%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.26%. Это указывает на то, что KOID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

22.26%

-11.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

34.53%

-13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

39.93%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

35.60%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

35.60%

-9.85%

Сравнение комиссий KOID и CHPS

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и CHPS

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности CHPS в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.30%0.68%1.75%0.36%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and CHPS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (22.26%) compared to KOID (10.73%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 197.04% vs 56.54% for KOID. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 197.04% return vs 56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.30% for CHPS.

KOID is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: KraneShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор