PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с CHAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. KOID is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past year, KOID returned 56.54% vs 110.84% for CHAT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности KOID и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 26.73%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 65.84%.

KOID

1 день
0.70%
1 месяц
-6.70%
С начала года
26.73%
6 месяцев
29.83%
1 год
56.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
2.11%
1 месяц
3.82%
С начала года
65.84%
6 месяцев
64.65%
1 год
110.84%
3 года*
53.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и CHAT

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		26.73%27.04%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		65.84%37.48%

Correlation

The correlation between KOID and CHAT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.73

The correlation between KOID and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и CHAT

Секторы
KOID
CHAT

Технологии

43.1%
77.8%

Промышленность

37.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

14.7%
2.4%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Коммуникационные услуги

-

16.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
43.1%
CHAT
77.8%

Промышленность

KOID
37.2%
CHAT
3.5%

Потребительский циклический сектор

KOID
14.7%
CHAT
2.4%

Сырьевые материалы

KOID
4.9%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

CHAT
16.1%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

CHAT

-

Энергетика

KOID

-

CHAT

-

Финансовые услуги

KOID

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

KOID

-

CHAT

-

Недвижимость

KOID

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

KOID

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KNCTKOID с AISKOID с KPRO
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

KOID vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.20

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.44

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

6.85

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

18.87

-8.57

KOID vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и CHAT

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-31.34%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-16.28%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-6.04%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.39%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.89%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и CHAT

Текущая волатильность для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) составляет 10.73%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 18.80%. Это указывает на то, что KOID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

18.80%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

29.53%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

34.79%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

31.21%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

31.21%

-5.46%

Сравнение комиссий KOID и CHAT

KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и CHAT

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CHAT в 1.72%

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.72%2.85%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%

Часто задаваемые вопросы

KOID and CHAT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (18.80%) compared to KOID (10.73%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 110.84% vs 56.54% for KOID. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 110.84% return vs 56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.67% for KOID.

They also come from different issuers: KraneShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор