PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOID с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с CHAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KOID (KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index, while CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. KOID is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past year, KOID returned 42.07% vs 78.97% for CHAT. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KOID charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности KOID и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 21.80%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.

KOID

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
15.15%
С начала года
21.80%
1 год
42.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
45.39%

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

KOID

KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
$4.97M$6.80M$7.63M

Сравнение доходности по годам KOID и CHAT

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF		21.80%27.04%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%37.48%

Correlation

The correlation between KOID and CHAT is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.75

The correlation between KOID and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и CHAT

Секторы
KOID
CHAT

Технологии

43.5%
78.9%

Промышленность

37.0%
3.6%

Потребительский циклический сектор

14.8%
2.3%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммуникационные услуги

-

15.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
43.5%
CHAT
78.9%

Промышленность

KOID
37.0%
CHAT
3.6%

Потребительский циклический сектор

KOID
14.8%
CHAT
2.3%

Сырьевые материалы

KOID
4.8%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

CHAT
15.2%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

CHAT

-

Энергетика

KOID

-

CHAT

-

Финансовые услуги

KOID

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

KOID

-

CHAT

-

Недвижимость

KOID

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

KOID

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с AISKOID с KNCTKOID с KPRO
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с AIS

Доходность на риск

KOID vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KOID c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.01

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.43

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.80

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

9.68

-3.56

KOID vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и CHAT

Максимальная просадка KOID за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-31.34%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-28.34%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-14.37%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.77%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

8.18%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и CHAT

Текущая волатильность для KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) составляет 10.63%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что KOID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

16.97%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

34.87%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

39.55%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

32.58%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

32.58%

-5.07%

Сравнение комиссий KOID и CHAT

KOID берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и CHAT

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности CHAT в 1.89%

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%
KOID
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF		0.69%0.85%

Часто задаваемые вопросы

KOID and CHAT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.97%) compared to KOID (10.63%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -19.63% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 78.97% vs 42.07% for KOID. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 78.97% return vs 42.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for KOID.

CHAT has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.69% for KOID.

KOID is categorized as Technology Equities, while CHAT is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: KraneShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for KOID and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор