Сравнение KOID с AGIX
KOID (KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index, while AGIX is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 42.07% vs 41.17% for AGIX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KOID charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.
Доходность
Сравнение доходности KOID и AGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KOID показывает доходность 21.80%, а AGIX немного выше – 22.77%.
KOID
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.39%
AGIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 22.77%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.66M | $6.82M | $17.79M | |
| $4.97M | $6.80M | $7.63M |
Сравнение доходности по годам KOID и AGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF | 21.80% | 27.04% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 22.77% | 23.29% |
Correlation
The correlation between KOID and AGIX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between KOID and AGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KOID и AGIX
Секторы
KOID
AGIX
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
KOID
AGIX
Промышленность
KOID
AGIX
Потребительский циклический сектор
KOID
AGIX
Сырьевые материалы
KOID
AGIX
Коммуникационные услуги
KOID
-
AGIX
Потребительский защитный сектор
KOID
-
AGIX
-
Энергетика
KOID
-
AGIX
-
Финансовые услуги
KOID
-
AGIX
Здравоохранение
KOID
-
AGIX
Недвижимость
KOID
-
AGIX
-
Коммунальные услуги
KOID
-
AGIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOID vs. AGIX — Ранг доходности на риск
KOID
AGIX
Сравнение KOID c AGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOID | AGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.08 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 5.16 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOID и AGIX
Максимальная просадка KOID за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и AGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOID | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -31.48% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -19.85% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -9.78% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -6.19% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 7.99% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и AGIX
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеют волатильность 10.63% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOID | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 10.35% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 24.26% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 29.00% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 30.23% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 30.23% | -2.72% |
Сравнение комиссий KOID и AGIX
KOID берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и AGIX
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности AGIX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.98% | 1.21% | 0.77% |
KOID KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF | 0.69% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOID and AGIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOID has higher volatility (10.63%) compared to AGIX (10.35%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -19.63% vs AGIX's -31.48%.
On 1-year performance, KOID leads with 42.07% vs 41.17% for AGIX. On fees, KOID is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AGIX has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOID has performed better with a 42.07% return vs 41.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOID is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.
AGIX has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.69% for KOID.
KOID is categorized as Technology Equities, while AGIX is Artificial Intelligence. KOID tracks MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index, while AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Their fees differ too: 0.79% for KOID and 1.00% for AGIX.
KOID currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOID и AGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор