Сравнение KO с XAUUSD=X
KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 12.62%/yr for XAUUSD=X. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и XAUUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.62% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
XAUUSD=X
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам KO и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | -2.41% | 64.75% | 27.24% | 13.14% | -0.25% | -3.50% | 24.55% | 18.77% | -1.71% | 13.14% |
Correlation
The correlation between KO and XAUUSD=X is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
KO
XAUUSD=X
Сравнение KO c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.78 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 2.28 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и XAUUSD=X
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и XAUUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -44.69% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -24.85% | +16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -24.85% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -24.85% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -24.85% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -22.15% | +20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -16.44% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 9.40% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и XAUUSD=X
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 7.65% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 22.37% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 23.45% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.75% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 15.20% | +3.04% |
Часто задаваемые вопросы
KO and XAUUSD=X have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAUUSD=X has higher volatility (7.65%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs XAUUSD=X's -44.69%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и XAUUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор