PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 12.93%/yr for VT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.93% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between KO and VT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.44

The correlation between KO and VT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

KO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.94

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.67

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.68

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

11.67

-7.16

KO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и VT

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-50.27%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-9.67%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-16.51%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-26.38%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-34.24%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.92%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-7.01%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.22%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и VT

The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.26%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

11.01%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

13.38%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.15%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

17.27%

+0.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и VT

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

KO and VT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (6.70%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор