PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с RIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с RIO.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 22.04%/yr for RIO.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и RIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KO торгуется в USD, в то время как RIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям RIO.L по среднегодовой доходности: 8.99% против 22.04% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

RIO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-3.38%
С начала года
29.22%
6 месяцев
42.87%
1 год
81.14%
3 года*
23.68%
5 лет*
11.89%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и RIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
RIO.L
Rio Tinto PLC		29.22%44.94%-14.82%12.61%17.90%-0.65%34.36%33.42%-5.37%43.93%

Correlation

The correlation between KO and RIO.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.18

The correlation between KO and RIO.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

RIO.L:

£124.62B

EPS

KO:

$3.18

RIO.L:

£13.15

Коэффициент P/E

KO:

25.04

RIO.L:

5.78

Коэффициент P/S

KO:

6.96

RIO.L:

1.12

Коэффициент P/B

KO:

10.20

RIO.L:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

RIO.L:

£111.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

RIO.L:

£45.93B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

RIO.L:

£44.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Rio Tinto PLC

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS

Доходность на риск

KO vs. RIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c RIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.94

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.60

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

5.25

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

19.91

-16.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. RIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа RIO.L равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и RIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.94

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.21

+0.33

Просадки

Сравнение просадок KO и RIO.L

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -88.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и RIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-88.71%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-15.38%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-23.98%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-35.65%

+18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-38.42%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-9.32%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-28.11%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.06%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и RIO.L

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Rio Tinto PLC (RIO.L) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

11.59%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

22.89%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

27.52%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

29.43%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

30.77%

-12.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и RIO.L

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности RIO.L в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и RIO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
12.47B
30.91B
(KO) Общая выручка
(RIO.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KO значения в USD, RIO.L значения в GBp

Сравнение рентабельности KO и RIO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Rio Tinto PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
63.0%
26.6%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

KO and RIO.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и RIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор