Сравнение KO с LI
KO (The Coca-Cola Company) and LI (Li Auto Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while LI operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KO returned 11.29%/yr vs -12.64%/yr for LI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у LI с доходностью -15.53%.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
LI
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -28.57%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -50.47%
- 3 года*
- -23.14%
- 5 лет*
- -12.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KO и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 16.03% |
LI Li Auto Inc. | -15.53% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
Correlation
The correlation between KO and LI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
KO:
$356.42B
LI:
$14.50B
KO:
$3.18
LI:
-CN¥1.74
KO:
7.23
LI:
0.92
KO:
10.60
LI:
1.41
KO:
$49.28B
LI:
CN¥108.98B
KO:
$30.43B
LI:
CN¥17.42B
KO:
$18.35B
LI:
-CN¥2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. LI — Ранг доходности на риск
KO
LI
Сравнение KO c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.78 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.89 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.35 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и LI
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке LI в -70.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -70.65% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -56.95% | +49.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -70.65% | +54.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -70.65% | +53.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -69.35% | +68.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -39.93% | +23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 37.41% | -33.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и LI
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Li Auto Inc. (LI) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 15.12% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 28.81% | -15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 40.30% | -23.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 63.52% | -47.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 68.32% | -50.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и LI
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как LI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и LI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и LI
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
Часто задаваемые вопросы
KO and LI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (15.12%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs LI's -70.65%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор