Сравнение KNSA с BMRN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KNSA с BMRN

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSA или BMRN.

Корреляция

Корреляция между KNSA и BMRN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KNSA и BMRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KNSA

BMRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNSA:

-0.01

BMRN:

-0.78

Коэф-т Сортино

KNSA:

0.31

BMRN:

-0.88

Коэф-т Омега

KNSA:

1.04

BMRN:

0.86

Коэф-т Кальмара

KNSA:

-0.01

BMRN:

-0.42

Коэф-т Мартина

KNSA:

-0.04

BMRN:

-1.23

Индекс Язвы

KNSA:

16.31%

BMRN:

20.08%

Дневная вол-ть

KNSA:

44.41%

BMRN:

31.54%

Макс. просадка

KNSA:

-83.06%

BMRN:

-90.58%

Текущая просадка

KNSA:

-36.18%

BMRN:

-56.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSA:

$1.42B

BMRN:

$12.36B

EPS

KNSA:

-$0.12

BMRN:

$1.67

Общая выручка (12 мес.)

KNSA:

$300.70M

BMRN:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSA:

$177.29M

BMRN:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

KNSA:

-$25.42M

BMRN:

$455.03M

Доходность по периодам

С начала года, KNSA показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у BMRN с доходностью -1.34%.

KNSA

С начала года

-0.20%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-24.08%

1 год

-2.13%

5 лет

2.64%

10 лет

N/A

BMRN

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

-27.57%

1 год

-26.56%

5 лет

-6.15%

10 лет

-4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSA и BMRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KNSA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BMRN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNSA c BMRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNSA

BMRN

Показатель коэффициента Шарпа KNSA на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа BMRN равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSA и BMRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KNSA

BMRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSA и BMRN

Ни KNSA, ни BMRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KNSA и BMRN

Максимальная просадка KNSA за все время составила -83.06%, что меньше максимальной просадки BMRN в -90.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSA и BMRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KNSA

BMRN

Волатильность

Сравнение волатильности KNSA и BMRN

Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что KNSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KNSA

BMRN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSA и BMRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и BioMarin Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KNSA с BMRN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KNSA и BMRN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSA и BMRN

KNSA

BMRN

Сравнение KNSA c BMRN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSA и BMRN

Просадки

Сравнение просадок KNSA и BMRN

Волатильность

Сравнение волатильности KNSA и BMRN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSA и BMRN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество