Сравнение KNSA с BMRN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KNSA с BMRN

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSA или BMRN.

Корреляция

Корреляция между KNSA и BMRN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KNSA и BMRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KNSA

BMRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNSA:

0.39

BMRN:

-0.98

Коэф-т Сортино

KNSA:

0.89

BMRN:

-1.22

Коэф-т Омега

KNSA:

1.11

BMRN:

0.81

Коэф-т Кальмара

KNSA:

0.39

BMRN:

-0.56

Коэф-т Мартина

KNSA:

1.02

BMRN:

-1.52

Индекс Язвы

KNSA:

17.43%

BMRN:

22.96%

Дневная вол-ть

KNSA:

46.00%

BMRN:

35.74%

Макс. просадка

KNSA:

-83.06%

BMRN:

-90.58%

Текущая просадка

KNSA:

-33.61%

BMRN:

-59.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSA:

$1.49B

BMRN:

$11.51B

EPS

KNSA:

-$0.60

BMRN:

$2.21

Коэффициент P/S

KNSA:

3.52

BMRN:

4.03

Коэффициент P/B

KNSA:

3.52

BMRN:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

KNSA:

$343.38M

BMRN:

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSA:

$313.74M

BMRN:

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

KNSA:

-$28.24M

BMRN:

$514.08M

Доходность по периодам

С начала года, KNSA показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у BMRN с доходностью -8.69%.

KNSA

С начала года

3.82%

1 месяц

-10.60%

6 месяцев

-21.98%

1 год

17.61%

5 лет

2.25%

10 лет

N/A

BMRN

С начала года

-8.69%

1 месяц

-13.57%

6 месяцев

-14.82%

1 год

-34.41%

5 лет

-6.79%

10 лет

-6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSA и BMRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KNSA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BMRN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNSA c BMRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KNSA: 0.39

BMRN: -0.96

Коэффициент Сортино

KNSA: 0.89

BMRN: -1.19

Коэффициент Омега

KNSA: 1.11

BMRN: 0.81

Коэффициент Кальмара

KNSA: 0.39

BMRN: -0.60

Коэффициент Мартина

KNSA: 1.02

BMRN: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа KNSA на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа BMRN равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSA и BMRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KNSA

BMRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSA и BMRN

Ни KNSA, ни BMRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KNSA и BMRN

Максимальная просадка KNSA за все время составила -83.06%, что меньше максимальной просадки BMRN в -90.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSA и BMRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KNSA

BMRN

Волатильность

Сравнение волатильности KNSA и BMRN

Текущая волатильность для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) составляет 15.51%, в то время как у BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что KNSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KNSA

BMRN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSA и BMRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и BioMarin Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KNSA с BMRN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KNSA и BMRN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSA и BMRN

KNSA

BMRN

Сравнение KNSA c BMRN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSA и BMRN

Просадки

Сравнение просадок KNSA и BMRN

Волатильность

Сравнение волатильности KNSA и BMRN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSA и BMRN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество