Сравнение KNSA с BMRN
KNSA (Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.) and BMRN (BioMarin Pharmaceutical Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, KNSA returned 29.84%/yr vs -6.23%/yr for BMRN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSA и BMRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSA показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у BMRN с доходностью -4.98%.
KNSA
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -13.24%
- С начала года
- 19.35%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 70.46%
- 3 года*
- 48.94%
- 5 лет*
- 29.84%
- 10 лет*
- —
BMRN
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- -14.93%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- -4.50%
Сравнение доходности по годам KNSA и BMRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 19.35% | 108.54% | 12.77% | 17.09% | 27.27% | -33.39% | 59.76% | -60.63% | 44.27% |
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. | -4.98% | -9.58% | -31.83% | -6.83% | 17.14% | 0.75% | 3.71% | -0.70% | -3.55% |
Correlation
The correlation between KNSA and BMRN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.34 |
The correlation between KNSA and BMRN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KNSA:
$4.06B
BMRN:
$11.16B
KNSA:
$0.92
BMRN:
$1.37
KNSA:
53.46
BMRN:
41.17
KNSA:
0.52
BMRN:
2.47
KNSA:
5.18
BMRN:
3.41
KNSA:
6.70
BMRN:
1.80
KNSA:
$754.05M
BMRN:
$3.24B
KNSA:
$294.06M
BMRN:
$2.46B
KNSA:
$101.06M
BMRN:
$439.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSA vs. BMRN — Ранг доходности на риск
KNSA
BMRN
Сравнение KNSA c BMRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNSA | BMRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.03 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.03 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 0.06 | +12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNSA | BMRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.02 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.19 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок KNSA и BMRN
Максимальная просадка KNSA за все время составила -83.06%, что меньше максимальной просадки BMRN в -90.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSA и BMRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSA | BMRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.06% | -90.58% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -22.49% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.14% | -49.83% | +15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -57.64% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -62.13% | +44.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -45.51% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 10.86% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSA и BMRN
Текущая волатильность для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) составляет 11.00%, в то время как у BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что KNSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSA | BMRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 15.03% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.59% | 27.90% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 34.72% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.50% | 32.90% | +20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.65% | 35.52% | +28.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSA и BMRN
Ни KNSA, ни BMRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSA и BMRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и BioMarin Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSA и BMRN
KNSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 571.21M при выручке в 766.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
KNSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.27M при выручке в 214.27M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
BMRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.64M при выручке в 766.21M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
KNSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 214.27M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
BMRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.53M при выручке в 766.21M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
KNSA and BMRN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMRN has higher volatility (15.03%) compared to KNSA (11.00%). In terms of maximum drawdown, KNSA dropped -83.06% vs BMRN's -90.58%.
KNSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSA и BMRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор