PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSA с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNSA с C

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KNSA (Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. KNSA operates in Biotechnology (Healthcare), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, KNSA returned 31.51%/yr vs 19.00%/yr for C. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSA и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSA показывает доходность 43.35%, что значительно выше, чем у C с доходностью 24.28%.

KNSA

1 день
-0.61%
1 месяц
11.06%
С начала года
43.35%
6 месяцев
39.16%
1 год
103.48%
3 года*
56.39%
5 лет*
31.51%
10 лет*
—

C

1 день
-0.95%
1 месяц
14.79%
С начала года
24.28%
6 месяцев
19.30%
1 год
80.98%
3 года*
50.99%
5 лет*
19.00%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSA и C

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNSA
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.		43.35%108.54%12.77%17.09%27.27%-33.39%59.76%-60.63%14.89%
C
Citigroup Inc.		24.28%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-24.90%

Correlation

The correlation between KNSA and C is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г.

0.18

The correlation between KNSA and C shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSA:

$4.87B

C:

$255.02B

EPS

KNSA:

$0.92

C:

$8.65

Коэффициент P/E

KNSA:

64.21

C:

16.60

Коэффициент P/S

KNSA:

6.22

C:

1.55

Коэффициент P/B

KNSA:

8.05

C:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

KNSA:

$754.05M

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSA:

$294.06M

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

KNSA:

$101.06M

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с KNSA:
KNSA с BMRNKNSA с VOOKNSA с CLSKNSA с BEKNSA с BKVKNSA с CATKNSA с WELL
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

KNSA vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSA
Ранг доходности на риск KNSA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSA c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNSACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.89

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.54

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

5.51

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.50

15.89

+1.61

KNSA vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSA на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSA и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNSA и C

Максимальная просадка KNSA за все время составила -83.06%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSA и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-98.00%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-14.76%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.14%

-31.31%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

-44.31%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-61.67%

+61.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.55%

-43.52%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

5.11%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSA и C

Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что KNSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

7.16%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

23.10%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.31%

28.24%

+15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.48%

29.10%

+24.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.91%

33.08%

+30.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSA и C

KNSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.67%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
KNSA
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSA и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
214.27M
44.14B
(KNSA) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSA и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
49.3%
Активы портфеля
KNSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

KNSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.27M при выручке в 214.27M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

KNSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 214.27M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

KNSA and C have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNSA has higher volatility (11.37%) compared to C (7.16%). In terms of maximum drawdown, KNSA dropped -83.06% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSA и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор