Сравнение KNSA с C
KNSA (Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. KNSA operates in Biotechnology (Healthcare), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, KNSA returned 29.11%/yr vs 14.21%/yr for C. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSA и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSA показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у C с доходностью 12.46%.
KNSA
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 64.38%
- 3 года*
- 48.51%
- 5 лет*
- 29.11%
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам KNSA и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 16.00% | 108.54% | 12.77% | 17.09% | 27.27% | -33.39% | 59.76% | -60.63% | 44.27% |
C Citigroup Inc. | 12.46% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -23.89% |
Correlation
The correlation between KNSA and C is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.18 |
The correlation between KNSA and C shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KNSA:
$3.94B
C:
$230.76B
KNSA:
$0.92
C:
$8.65
KNSA:
51.96
C:
15.02
KNSA:
5.03
C:
1.40
KNSA:
6.51
C:
1.21
KNSA:
$754.05M
C:
$171.19B
KNSA:
$294.06M
C:
$77.85B
KNSA:
$101.06M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSA vs. C — Ранг доходности на риск
KNSA
C
Сравнение KNSA c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNSA | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 5.01 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 14.45 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNSA | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.66 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.15 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KNSA и C
Максимальная просадка KNSA за все время составила -83.06%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSA и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSA | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.06% | -98.00% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -14.76% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.14% | -31.31% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -47.56% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.55% | -65.32% | +45.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.26% | -43.50% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 5.11% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSA и C
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что KNSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSA | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 7.44% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.56% | 22.66% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 27.86% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 29.11% | +24.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.66% | 33.20% | +30.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSA и C
KNSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.85% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSA и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSA и C
KNSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
KNSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.27M при выручке в 214.27M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
KNSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 214.27M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
KNSA and C have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSA has higher volatility (10.38%) compared to C (7.44%). In terms of maximum drawdown, KNSA dropped -83.06% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSA и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор