Сравнение KNRG с RYSE
KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, KNRG returned 9.17% vs 2.98% for RYSE. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. KNRG charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for RYSE.
Доходность
Сравнение доходности KNRG и RYSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с KNRG на уровне 2.52% и RYSE на уровне 2.52%.
KNRG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNRG и RYSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 2.52% | 7.33% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -0.72% |
Correlation
The correlation between KNRG and RYSE is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNRG vs. RYSE — Ранг доходности на риск
KNRG
RYSE
Сравнение KNRG c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNRG | RYSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.06 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 0.37 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.86 | 0.78 | +15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNRG | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 0.28 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 0.42 | +2.39 |
Просадки
Сравнение просадок KNRG и RYSE
Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и RYSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNRG | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.71% | -19.70% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -8.06% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.83% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -9.18% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 3.85% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNRG и RYSE
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNRG | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.00% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 6.64% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 10.63% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 14.91% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 14.91% | -11.39% |
Сравнение комиссий KNRG и RYSE
KNRG берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNRG и RYSE
Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности RYSE в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 6.94% | 4.22% | 0.00% | 0.00% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
Часто задаваемые вопросы
KNRG and RYSE have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNRG has higher volatility (0.75%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs RYSE's -19.70%.
On 1-year performance, KNRG leads with 9.17% vs 2.98% for RYSE. On fees, KNRG is cheaper at 0.76% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 9.17% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNRG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for RYSE.
KNRG has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 1.37% for RYSE.
They also come from different issuers: Simplify and Vest. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 0.85% for RYSE.
KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNRG и RYSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор