Сравнение KNRG с PFIX
KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KNRG is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, KNRG returned 8.42% vs -15.67% for PFIX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. KNRG charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности KNRG и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNRG показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.26%.
KNRG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- -1.26%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNRG и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 3.14% | 7.38% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -1.26% | -11.00% |
Correlation
The correlation between KNRG and PFIX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNRG vs. PFIX — Ранг доходности на риск
KNRG
PFIX
Сравнение KNRG c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNRG | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.93 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.62 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | -0.92 | +15.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNRG и PFIX
Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNRG | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.71% | -36.17% | +33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -25.27% | +22.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.59% | +18.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -17.21% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 17.40% | -16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNRG и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) составляет 0.46%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что KNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNRG | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 8.67% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 22.01% | -19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 29.08% | -26.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 38.52% | -35.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 38.15% | -34.76% |
Сравнение комиссий KNRG и PFIX
KNRG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNRG и PFIX
Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности PFIX в 9.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 6.90% | 4.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.81% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNRG and PFIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.67%) compared to KNRG (0.46%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, KNRG leads with 8.42% vs -15.67% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 8.42% return vs -15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for KNRG.
PFIX has the higher dividend yield at 9.81%, compared with 6.90% for KNRG.
KNRG is categorized as Nontraditional Bonds, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 0.50% for PFIX.
KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNRG и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор