PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNRG с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNRG с PFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KNRG is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, KNRG returned 9.17% vs -12.30% for PFIX. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. KNRG charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности KNRG и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNRG показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.41%.

KNRG

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNRG и PFIX

2026 (YTD)2025
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		2.52%7.33%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%-12.66%

Correlation

The correlation between KNRG and PFIX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.38

Сравнение распределения секторов KNRG и PFIX

Секторы
KNRG
PFIX

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

32.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

KNRG
100.0%
PFIX

-

Сырьевые материалы

KNRG

-

PFIX

-

Коммуникационные услуги

KNRG

-

PFIX

-

Потребительский циклический сектор

KNRG

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

KNRG

-

PFIX

-

Энергетика

KNRG

-

PFIX

-

Финансовые услуги

KNRG

-

PFIX
32.2%

Здравоохранение

KNRG

-

PFIX

-

Промышленность

KNRG

-

PFIX

-

Недвижимость

KNRG

-

PFIX

-

Технологии

KNRG

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с KNRG:
KNRG с DABSKNRG с JFLXKNRG с AMAXKNRG с OBNDKNRG с RSBTKNRG с HYBIKNRG с RBIL
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

KNRG vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNRG
Ранг доходности на риск KNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNRG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNRG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNRG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNRG c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNRGPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-0.41

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
-0.41

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.95

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.48

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.86

-0.75

+16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNRG vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNRG на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNRG и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNRGPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

-0.41

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.81

0.40

+2.41

Просадки

Сравнение просадок KNRG и PFIX

Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNRGPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.71%

-36.17%

+33.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-25.64%

+22.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.71%

+18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-17.13%

+16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

16.35%

-15.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KNRG и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) составляет 0.75%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что KNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNRGPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

7.57%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

20.89%

-18.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

30.34%

-26.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

38.50%

-34.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

38.33%

-34.81%

Сравнение комиссий KNRG и PFIX

KNRG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNRG и PFIX

Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности PFIX в 9.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		6.94%4.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNRG and PFIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to KNRG (0.75%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, KNRG leads with 9.17% vs -12.30% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 9.17% return vs -12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for KNRG.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 6.94% for KNRG.

KNRG is categorized as Nontraditional Bonds, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 0.50% for PFIX.

KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNRG и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор