PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNRG с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNRG с MTBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - KNRG is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, KNRG returned 9.17% vs 4.76% for MTBA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNRG charges 0.76%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности KNRG и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNRG показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.13%.

KNRG

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNRG и MTBA

2026 (YTD)2025
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		2.52%7.33%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.13%5.59%

Correlation

The correlation between KNRG and MTBA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.54

The correlation between KNRG and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNRG и MTBA

Секторы
KNRG
MTBA

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

47.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

KNRG
100.0%
MTBA

-

Сырьевые материалы

KNRG

-

MTBA

-

Коммуникационные услуги

KNRG

-

MTBA

-

Потребительский циклический сектор

KNRG

-

MTBA

-

Потребительский защитный сектор

KNRG

-

MTBA

-

Энергетика

KNRG

-

MTBA

-

Финансовые услуги

KNRG

-

MTBA
47.2%

Здравоохранение

KNRG

-

MTBA

-

Промышленность

KNRG

-

MTBA

-

Недвижимость

KNRG

-

MTBA

-

Технологии

KNRG

-

MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с KNRG:
KNRG с DABSKNRG с JFLXKNRG с AMAXKNRG с OBNDKNRG с RSBTKNRG с HYBIKNRG с RISR
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

KNRG vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNRG
Ранг доходности на риск KNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNRG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNRG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNRG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNRG c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNRGMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.56

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.20

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.69

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.86

5.74

+10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNRG vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNRG на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа MTBA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNRG и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNRGMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.56

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.81

1.31

+1.50

Просадки

Сравнение просадок KNRG и MTBA

Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNRGMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.71%

-3.48%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.82%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.50%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.79%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.83%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KNRG и MTBA

Текущая волатильность для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) составляет 0.75%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что KNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNRGMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.33%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.47%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

3.10%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

3.95%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

3.95%

-0.43%

Сравнение комиссий KNRG и MTBA

KNRG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNRG и MTBA

Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности MTBA в 6.08%

ПозицияTTM202520242023
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		6.94%4.22%0.00%0.00%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%

Часто задаваемые вопросы

KNRG and MTBA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTBA has higher volatility (1.33%) compared to KNRG (0.75%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, KNRG leads with 9.17% vs 4.76% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 9.17% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for KNRG.

KNRG has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.08% for MTBA.

KNRG is categorized as Nontraditional Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 0.15% for MTBA.

KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNRG и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор